Situé au nord-est de la province de Cadix et au nord-ouest de Malaga, le parc naturel de la Sierra de Grazalema se trouve à une altitude comprise entre 250 et 1 654 m au-dessus du niveau de la mer. Ses montagnes font office de mur pour les vents humides de l'Atlantique, ce qui explique le taux élevé de précipitations. Le parc abrite de grandes forêts de sapins d'Espagne accompagnées de chênes verts. Le parc comprend 13 communes dont les habitants fondent leur économie sur la tradition d'élevage de la région, bien que de plus en plus de personnes se consacrent au tourisme et à l'entretien des forêts.